Das mit dem Stringgrid zeichnen will ich mir aber dennoch ersparen

Gibt es eine Möglichkeit bei einer MessageBox bzw. MessageDlg ein Ereignis aufzurufen, wenn der Benutzer das rote X oben rechts drückt?
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type
TLiveSelection = (lsMoney, lsChilds, lsTime);
TLive = Array[0..1] of TLiveSelection;